Korzystanie z opcji w handlu zyskami z AAPL. Opublikowane w dniu 23 lipca. Śledzenie zapasów w czasie wydawania zarobków jest operacją notorycznie trudną, ponieważ wymaga precyzyjnego przewidywania kierunku zmian cen Niewłaściwe przewidywania mogą narazić przedsiębiorcę na znaczne straty, jeśli wystąpią duże niespodziewane ruchy wobec jego pozycji. Ze względu na ryzyko związane z tymi zdarzeniami wiele podmiotów gospodarczych używa opcji, aby zdefiniować swoje ryzyko i chronić swój kapitał handlowy Celem mojej dzisiejszej okazji jest przedstawienie kilku podejść do korzystania z opcji umożliwiających przechwytywanie zysków w trakcie cyklu zarabiania i pomocy przedstawiają logikę i zwracają uwagę na poważny potencjalny pułap wykorzystywania tych pojazdów w tej szczególnej sytuacji. Należy bezwzględnie uznać, że jako podejście do zapowiedzi zarobków istnieje spójny i przewidywalny wzorzec wzrostu implikowanej zmienności opcji To juiced konwencjonalna zmienność rzetelnie zapada w stronę średnich historycznych po zwolnieniu zarobków i wynikający z powyższego zjawiska można zauważyć w łańcuchu opcji AAPL, który będzie informował o zarobkach jutro po południu Aktualne oferty opcji są wyświetlane w poniższej tabeli. AAPL Opcja Trade. Notice implikowanej zmienności oznaczonej jako MIV w tabela powyżej dla wywołania strajkowego o numerze 605 Zmienność przedniej serii, cotygodniowy kontrakt, wynosi 59 6, podczas gdy taka sama opcja we wrześniowej serii miesięcznej zawiera zmienność 28 3. Jest to ogromna różnica i ma duży wpływ na cenę opcji Jeśli tygodnik miał taką samą implikowaną zmienność jak opcja wrzesień, to będzie ona wyceniana na około 7 70, a nie jej aktualna cena 16 50. Wartość zmienności implikowanej opcji przednich miesięcy lub przednich tygodni pozwala obliczyć przewidywaną ruch pod spodem, ale milczenie w kierunku ruchu Dostępne są różne wzory do obliczania wielkości tego ruchu, ale najprostszym może być średnia cena przedniej serii strangle i straddle. In przypadku AAPL, straddle jest wyceniony na 33 80, a pierwszy out-of-the-pieniądze strangle jest wyceniony na 28 95 Więc cena opcji przewiduje ruch około 31 50 Ta analiza nie daje żadnych informacji na temat prawdopodobieństwa kierowania ruchem. Istnieje duża liczba potencjalnych transakcji, które mogłyby zostać wprowadzone do zysku z reakcji cen na zarobki Jedynymi złymi transakcjami są te, które będą miały negatywny wpływ na przewidywalny upadek implikowana zmienność. Przykładem złego handlu przed zarobkami byłoby po prostu kupowanie długich strajków lub długich rozmów Ta struktura handlu będzie musiała stawić czoła silnym wahaniom cenowym, gdyż implikowana zmienność powraca do normalnego zakresu po zwolnieniu zarobków. Przyjrzyjmy się prostym przykładom handlu uproszczonego, handlu nieumyślnego i handlu, które odzwierciedla odmienne podejście Podstawową logiką w konstruowaniu tych transakcji jest to, że muszą mieć co najmniej minimalny wpływ na spadki w domniemaniu zmienność w optionpeak, vega musi być mała, a jeszcze lepiej, pozytywnie wpływa spadek implikowanej zmienności transakcji vega negatywnych. Rozgałny handel jest spread rozliczeń połączeń, a PL jest graficznie poniżej Kliknij, aby zwiększyć. Bullish Strategia Opcji AAPL. Ten handel ma maksymalnie określone ryzyko związane z kosztami związanymi z handlem, niewielką negatywną ekspozycją na zmniejszenie domniemaną zmienność i osiąga maksimum rentowności z chwilą wygaśnięcia, gdy AAPL osiąga wartość 615 lub wyższą. Handel niedźwiedzią to rozłożenie obciążenia, a PL jest wyświetlany poniżej aby ENLARGE. Bearish Strategia opcji AAPL. Funkcjonalne cechy są podobne do zapłaty połączeń i osiąga maksymalną rentowność z upływem czasu, gdy AAPL wynosi 595 lub niższe. I wreszcie inne podejście, handel nazywany Iron Condor, z szerokim spektrum rentowność Iron Condor Spread odzwierciedla oczekiwanie, że AAPL przesunie się nie więcej niż 1 5 razy 1 5x przewidywanego ruchu Kliknij, aby powiększyć. Apple AAPL Opcja Iron Condor Spre ad. Ta transakcja ma znacznie mniejsze zyski niż transakcje kierunkowe, ale nie wymaga precyzyjnego prognozowania kierunku cen związanego ze zwolnieniem zysku Jest opłacalna tak długo, jak AAPL zamyka się między 551 a 651 po wygaśnięciu Jest to przykład negatywnego handel vega, który zyskuje na skutek załamania domniemanej zmienności. Są to tylko trzy przykłady wielu potencjalnych transakcji, które mają na celu zarobienie zysków wokół cyklu zarobkowego AAPL Te same konstrukcje handlowe i zasady obowiązują w stosunku do jakichkolwiek baz przed znaczącym wyprzedzeniem zysku, , lub ogłoszenie FDA, w przypadku gdy jedna lub niewielka grupa aktywów bazowych jest znacząco dotknięta. W każdej z tych grup istnieje wiele potencjalnych konkretnych konstrukcji kombinacji cen strajkowych, które można zoptymalizować, aby odzwierciedlić szeroki zakres hipotez cenowych. W najbliższym tygodniu s kolumna, wrócimy do tego intrygującego tematu opcji handlowych wokół zarobków i zobacz, jak wykonywane są nasze przykładowe transakcje d Do tego czasu, Happy Trading. Simple ONE handlu na tydzień Strategia handlowa Dołącz do nas dzisiaj dzięki naszej 14-dniowej próbie. Ten materiał nie powinien być traktowany jako porady inwestycyjne JW Jones nie jest zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym W żadnych okolicznościach żadnych treści z tego artykułu lub serwisu WWW być używane lub interpretowane jako zalecenie zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek rodzajów zabezpieczeń lub kontraktów towarowych Ten materiał nie jest zachęcaniem do podejścia handlowego do rynków finansowych Wszelkie decyzje inwestycyjne muszą we wszystkich przypadkach być dokonywane przez czytelnika lub przez jego zarejestrowaną inwestycję doradca Ta informacja jest tylko do celów edukacyjnych. Jak ja Day Trade SPY. Many ludzie myślą, że handel na dzień to hazard, na które możesz wygrać na jakiś czas, ale ostatecznie wysadzisz konto Zgadzam się jeszcze dzień handlu SPY prawie codziennie codziennie trading jest częścią mojej metody przelewowej i wielu strategii podejścia do zarządzania moim portfelem I dnia handlu bardzo mało kapitału, a ja kieruję zyski na moje mniej ryzykowne konta. dlaczego martw się jeśli dzień handlu jest hazardu po prostu umieścić, mogę zwiększyć moje szanse na powrót z wykorzystaniem technik zarządzania pieniędzmi I w pełni spodziewać się, że pewnego dnia stracić wszystkie pieniądze w moim dniu konto handlowe celem jest pomnożenie kapitału zacząłem z wielu razy, zanim to nastąpi Ta strategia działa, ponieważ dzień handlu z niewielkim procentem całego portfela inwestycyjnego, a kwota, którą chcę ryzykować, pozostaje ciągle znacząca, że nie próbuję powiązać zysków z zysków z konta, które są usuwane z konta natychmiast . Już w tym roku podwoiłem pieniądze w moim dziennym kontze handlowym, a nie złe biorąc pod uwagę, że jesteśmy tylko 8 tygodni w roku I ponieważ ten zysk został przekierowany, nawet jeśli zrobiłem tylko utraty transakcji od teraz nie miałbym nic do stracenia bo tak, jak mówię, bawiąc się z pieniędzmi w domu To właśnie mam na myśli zarządzanie pieniędzmi, potwierdzając, że w każdej chwili można wysadzić konto i chronić swoją bazę, opierając się pokusie Co to jest handel? Choć handel na dzień to hazardu, możesz wykorzystać wskaźniki techniczne i własną wiedzę, aby wejść na rynek i wyjść z handlu z wyższymi wskaźnikami sukcesu. Oto moja formuła tworzenia codziennych transakcji. Ja tylko handlu SPY, które mam monitorowane tak długo, że moje jelita często przewiduje, jak to się rusza Żadnego żartu Kiedy ponownie hyperfocused inwestowanie z jelit może być skuteczny. I użyć tygodniowych opcji, aby dodać dźwignię i zmniejszyć wymagany kapitał zawsze handel na wezwanie pieniężne lub zaksięguj, że wygaśnie pod koniec tygodnia Ta opcja zazwyczaj ma delta około 50, co oznacza, że jeśli SPY przesunie się o 1 00, opcja ta wzrośnie lub spadnie o 0 50 a 50 zwrot, jeśli opcja zakupu kosztuje 1 00. Kupuję tylko połączenia i nie ma fantazyjnych spreadów. Staram się być w handlu przez 40 minut max Oczywiście, czasami handel trwa kilka godzin, ale zawsze zamykam handel w koniec dnia bez względu na to, co lubię 1 00 pm EST, gdy częściej niż nie handlowy jest płaski wiadomości od rana jest już przedmiotem obrotu, a wielu przedsiębiorców odbywa lunch przerwę o 1 30 lub 2 00 SPY porusza się i trzęsie znowu. czy SPY jest uparty czy niedźwiedzi na ten dzień, a ja nigdy nie opanować tego trendu, jeśli SPY naciska na moje zlecenia, jeśli SPY sprowadza się do obrotu. Jeśli rynek wydaje się płaski, wskaźniki RSI i MACD nie uderzą w skrajności przez cały dzień I just stay out. I robić tylko jeden handel dziennie Jeśli handluje bardziej niż to najprawdopodobniej jestem ani zarozumiały i myślę, że mogę zarobić więcej pieniędzy lub staram się naprawić stratę handlu oba są zły pomysły. I nigdy nie ryzykujesz więcej niż 30 mojego kapitału handlowego w jakimkolwiek handlu Tak, ten procent jest wysoki, ale ryzykuję tylko pieniądze, które chcę stracić To powiedziawszy, SPY jest stabilny, w rzeczywistości jest to ryzyko 15. Jeśli warunki są słuszne, skaczę do handlu do 4 razy wyższej niż średniej ceny, którą tylko zmniejszam, nev co oznacza, że kupuję więcej, ponieważ ceny spadają, a kiedy zamykam handel, sprzedaję wszystko, czego nie skalowuję. Czas na wejście, czekając, aż RSI przekroczy 70 lub 30, a następnie poczekaj na linie MACD i idź w innym kierunku również upewnij się, że paski histogramu MACD wyraźnie przypominają wzgórza, wskaźnik, że SPY nie jest płaski W tym momencie wchodzę, a jeśli SPY nadal spadnie, kupuję więcej w drodze. Po wprowadzeniu handel Zawsze ustalam cenę zamykania, zazwyczaj 20 wyższą niż cena zakupu opcji Czyniąc to chroni mnie w przypadku gwałtownego wzrostu na rynku i uwalnia mnie od przyklejenia do ekranu komputera. Nie ustalam strat przystankowych SPY nie jest szalony niestabilny i prawie zawsze mam jakieś pieniądze, jeśli handel przemawia przeciwko mnie Plus, nigdy nie ryzykuję więcej, niż potrafię sobie poradzić stracić straty są złe, ponieważ czasami rynek rzeczywiście musi spaść, zanim będzie mógł podnieść kopie zapasowe byłem w dół 50 tylko 20 minut później. Opieram się na moim jelita do mojego wyjścia jeden z powodów, dla których nie zautomatyzowałem tego stylu handlowego, zawsze wytyczałem cel 20-go powrotu, ale jeśli rynek nie przyspiesza, obniżym cel, dopóki nie odpowiada rzeczywistości tego, co rynek daje Jeśli handel przechodzi przeciwko mnie po prostu czekać na uptick i wykorzystać tę okazję, aby zamknąć utratę handlu Prawie każdego dnia jakiś nabywca wchodzi i popycha SPY w górę lub w dół szybciej niż zwykle w jednym wielkim handlu, ale jeśli nie sprzedaję w 3 59 i przejdź do wszystkich środków pieniężnych. Ustanowiłem te zasady przez wiele lat w ciągu dnia Aby zrozumieć, jak grają w prawdziwym świecie, przejdźmy do handlu, które zrobiłem 23 lutego 2018 roku. na wykresie są PST. Z początku dnia rynek był uparty informując, jak wykres jest naciskając w górę, a nie na dół, więc szukałem połączeń handlowych. Na 12 35 EST RSI przekroczyła 30 linii, co oznaczało, że najprawdopodobniej SPY zacząłem się ruszać znowu Nie zrobiłem jeszcze ruchu, ale zwróciłem moją uwagę MACD. Po 15 minutach przebiegają linie MACD, potwierdzając, że SPY jest gotowy do ruchu. Zwróć uwagę, że słupki histogramu MACD są wyraźnie przypominające wzgórza. Na 1 00 EST wszedłem do handlu, kupując SPY 27 lutego 2018 r. 210 wzywa do 1 19 Korzystałem z dużego sprzedawcy, który przyszedł tuż przed moim wejściem w życie, naciskając SPY na dół Jeśli zdarzenie to miało miejsce później, mógłbym się skalibrować i kupić więcej połączeń, ale w tym dniu jeden otwarty i jeden zamykany handel zrobił to. Ustalam limit, aby sprzedać wszystkie opcje po cenie 1 43 a 20 zysku. Na 1 30 EST obniżyłem limit limitu do 1 37 a 15 zysku, ponieważ rynek był odbijający się zbyt wiele, bym był pewny. 1 40 EST wielki nabywca przyszedł i popchnął SPY w górę Mój limit hit trafił, handel został zamknięty na 15 gain. Most wygrywają dni grać tak jak ten przykład Chociaż nie don t liczyć na dużych kupujących lub sprzedających przemieszczających się SPY i pomagając mi wejść lub wyjść z handlu po lepszych cenach, zdarza się często i na pewno ja s miło, kiedy to robi. Don t Just Be Day Trader. I właśnie namalowałeś całkiem różowy obraz, w jaki sposób można wygenerować zbyt dużego obrotu dzień zwrotu jest rzeczą, każdy dzień jest inny, a kilka złych dni z pewnością usunie konto Ale jeśli zastosujesz się do metody przelewu, możesz skorzystać z zysków z handlu dziennego, aby zrekompensować zyski z mniej ryzykownej strategii handlowej Dzień handlu jest dobrym sposobem na pozostawanie w kontakcie z rynkiem każdego dnia i wyostrzyć swoje umiejętności handlowe takie doświadczenie i wiedza do lepszego pożyczkodawcy rozproszonego lub inwestora typu "kupić i trzymać się" I, oczywiście, dzień obrotu jest zabawą rush. Help wsparcie tego bloga, proszę share. My prosta strategia dla handlu Options Intraday. I rzadko spotykać się z przedsiębiorcą, który nie Opcje handlu są dostępne w wielu kształtach i formach, ale wszystkie one mają robić jedną z rzeczy zarabiać w handlu od 1980 roku i byłem jednym z największych sprzedawców opcji w branży brokerskiej aż do katastrofy z 1987 r., która przywiezione nowa realizacja, która utrzymuje pozycję dźwigniową na jedną noc może być niszcząca i to dlatego, że wciąż kupuję opcje, mam zupełnie inne spojrzenie na to, jak i kiedy je sprzedawać Po pierwsze, jestem handlarzem futures SP, który handlowałem i śledziłem futures SP od czasu ich rozpoczęcia w 1982 roku Więc nauczyłem się handlu opcji oparte na jednej rzeczy wiem najlepiej, SP 500 futures. Learn jak Trade Options z ConnorsRSI z Connors Research najnowszej strategii przypomnienie opcji na sprzedaży here. The SP 500 przyszłych lat osiemdziesiątych znacznie różniło się od futures, które znamy dzisiaj Ze względu na boom w technologii w ciągu ostatnich 15 lat, większość handlu zrobione dzisiaj jest wszystko elektroniczne w przeciwieństwie do podniesienia telefonu i zadzwonienia do pośrednika lub do pit A gospodarka dzisiejsza jest obecnie globalna, a nie specyfika poszczególnych krajów. Czynniki te doprowadziły przemysł handlowy do spojrzenia na rynki w szerszej perspektywie, gdzie nasze rynki zareagują na wydarzenia z Europy i Azji . Nie tylko to, ale rynki stają się rynkiem 24-godzinnym, a nie standardem 830, godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 9 30 am 14.00 EST w USA. Ponieważ rynki są oparte na zasadzie 24-godzinnej, teraz można zobaczyć, jak świat docenia nasze rynki i lepiej zrozumieją, jak nasze rynki będą się odbywać na podstawie tego, jak świat się opłaca. Zacznij od mojego wczesnego targu w godzinach od 00:00 do 00:00 ET, aby rozpocząć kierowanie rynkami przechodząc przez Europę i wchodząc do USA otwórz E-mini SP Futures E Electronic to dobór przedsiębiorców SP futures na dzień dzisiejszy, a moje, ponieważ jest ono zawsze elektroniczne i zajmuje się praktycznie 24 godziny na dobę. Kierunek E-mini termin na kontrakty terminowe na E-mini SP to sygnały, w jaki sposób otwarte będą rynki w Stanach Zjednoczonych Choć opcje na akcje nie mogą być sprzedawane dopiero po 8:30 rano, CT 9 30 am ET, mogę rozpocząć konfigurowanie mojej strategii handlowej opartej na tym, co E-mini zrobił w ciągu nocy. Większość akcje około 70 roku ruszą się w tym samym kierunku, co E-mini Wiedząc o tym, do czasu otwarcia przez USA w 830 rano CT 9 30 am ET, wiem, czy większość zasobów zostanie otwarta lub zamknięta w oparciu o to, co E-mini zrobiła w całym noc Gdy rynek USA otwiera się, USA będą głosować na kierunek na rynkach światowych Z tego powodu lubię dać rynek na godzinę przed wejściem w handel opcji To daje USA czasu na rynku, aby strawić ruch świata rynki i wszelkie nowości gospodarcze, które zostały ogłoszone Patrząc na wykres 1, można zobaczyć kierunek na rynkach światowych i jak ma to wpływ na rynki USA. Jeśli chodzi o opcje handlowe, używam podstawowej strategii Jeśli rynek idzie w górę, kupuję połączenia lub sprzedajemy stany Jeśli rynek idzie w dół, sprzedam połączenia lub kupuje stany wolę sprzedawać opcje, a nie kupujący, istnieją jednak pewne akcje, które poruszają się wystarczająco dobrze w ciągu dnia, że zakup opcji opłaca się lepiej niż sprzedaż opcja i oczekiwanie na pogorszenie Apple jest dobrym przykładem tego Apple jest jednym z zasobów, które najlepiej sprawdzają się w E-mini, z tego powodu będę używać go jako przykład w tym artykule. Wykres 2 przedstawia dzienny wykres Apple AAPL i E-mini ESM9 Chociaż zasoby mają indywidualną wiadomość i mogą się poruszać częściej lub mniej, będą one ogólnie trend z Emini. Jak powiedziałem wcześniej, lubię dać rynku pierwszej godzinie handlu, aby uzyskać hałas z rynku I następnie sprawdzić, gdzie E-mini jest handel opierając się na jego otwarciu lub na dół i ogólnym kierunku rynku na dzień, i zobaczyć, czy Apple jest handel w tym samym kierunku w oparciu o jego otwarte Jeśli tak, będę kupować do-the-money, lub pierwszy strajk - of-the-money, zadzwoń, jeśli nagłówek wyższy, lub umieść jeśli nagłówek niższego I daj mi 30 minut na rynku, czy kierunek obrotu jest dobry Jeśli tak, to zatrzymam się na połowę wartości zapłaconej za opcję , tzn. jeśli kupiłbym opcję na 5 00, położyłem przystanek w wysokości 2 50 Jeśli rynek się obrócił, a ja nie otrzymuję zapłaty, wyjdę z pozycji i poszukaj innej okazji później Jeśli handel przebiega w moim kierunku, to przeanalizuję je o 13:00 CT 2 00:00 ET Jeśli rynek się odwróci, wtedy wyjdę Jeśli rynek idzie w moim kierunku, pozostaję z handlem i przenieść mój przystanek tylko na drugą stronę otwarcia o około 10 centów, a następnie spojrzeć na ponowną ocenę handlu w 2 30 CT 3 30pm ET przed zamknięciem rynku. Chart 3 pokazuje Apple i E-mini w dniu 26 maja, 2009 E-mini zaczął się trenować i trwa dalej niż 9:30 rano. CT 10 30 am ET Apple śledził ten trend i był w obrocie około 128- 129 przy 930 am CT 10 30 am ET Najbliższym strajkiem byłby zakup Czerwiec 130 wezwać Apple Chart 4 jest Apple czerwca 130 zadzwonić APV FF, które mogłyby wprowadzić około 4 20- 4 30 W 10 00 am CT 11 00 am ET było to handlowe w 4 35 trzymał się W tej chwili, stop zostanie wstawiony o 2 10 i pozostawiony do rewaloryzacji o godzinie 13 00 czasu środkowoeuropejskiego 2 00 pm ET W godz. 1300 CT połączenie było prowadzone na poziomie 5 65 i przystanek został przydzielony ustaliła do 2 40 10 centów poniżej otworu 2 50 i wyjechała, aby zobaczyć, gdzie to było o 2 30 pm CT 3 30pm ET Rynek cofnął się nieco, a połączenie było 5 10, które było 55 centów poniżej, gdzie było o godzinie 13:00 CT, więc handel wyjeżdżał wtedy z 80-procentowym zyskiem. To tylko jeden przykład akcji, która może być przedmiotem handlu przez cały dzień Jeśli nie mogę wejść w handel o 9 30 am CT 10 30:00 ET, postaram się wejść po godzinie 13:00 czasu środkowoeuropejskiego 14:00 ET i postępuj zgodnie z tą samą procedurą, która będzie miała miejsce w bliskości Używając kierunku przyszłych kontraktów, aby uzyskać tendencję do zmiany kursów na Twoją korzyść z otrzymania zapłaty Jest wiele stad tam, po prostu sprawdź, że trend z E-mini przed użyciem ich w ten sposób Szczęśliwy Trading. Tom Busby jest założycielem DTI i pionierem w branży handlowej jako światowej sławy nauczyciela Zajmuje się złożonym przedmiotem, na globalnych rynkach , i stawia ją w łatwy do zrozumienia język dla wszystkich poziomów handlowców i inwestorów z gościnnymi punktami na Bloo mberg i CNBC, Pan Busby jest również autorem dwóch najlepiej sprzedających się książek, Winning the Day Trading Game i The Markets Never Sleep. Jest członkiem Chicago Mercantile Exchange Group i od 1977 jest profesjonalnym handlowcem i maklerem papierów wartościowych.
No comments:
Post a Comment